Müssen? Nein! Für's Müssen gibt es gekachelte Räume ;-)
Allerdings kann man sich entschuldigen, es ist eine durchaus gültige Höflichkeitskonvention, die immer noch von vielen - wenn auch nicht der Mehrheit - gelebt wird.
Prinzipiell gibt es drei Konventionen, von denen ich weiß:
1. der Niesende entschuldigt sich, weil sein Nieser als Störung der anderen nach einer solchen Entschuldigung verlangt...
2. die anderen wünschen Gesundheit, quasi als Anteilnahme....
3. man ignoriert den Vorfall, um einer kleinen menschlichen Schwäche nicht mehr Wert beizumessen als nötig.
Je nachdem, wie man erzogen wurde, sieht man eine der drei Möglichkeiten als DIE höfliche Variante an und betrachtet die anderen beiden Varianten als mehr oder weniger ungehobelt oder aufdringlich. Aber das sind letztlich rein persönliche Einstufungen und keine weltweit verbindlichen Regeln, von daher sind alle drei Möglichkeiten gleichwertig.
Man sollte sich vielleicht nach dem Umfeld richten. Wenn ich mitbekomme, daß sich alle in meiner Umgebung entschuldigen, na gut, warum nicht... Ich breche mir dann keinen Zacken aus der Krone, wenn ich bei meinem nächsten Nieser um Entschuldigung bitte. Das käme mir zwar etwas steif und altmodisch vor, aber anderen wiederum gefällt es so...
Da es mehrere gleichwertige Alternativen gibt, sollte man "leben und leben lassen!"... Ich finde es daher weitaus unhöflicher, wenn Dein Kollege sagt, man MÜSSE sich entschuldigen. Das würde ich als Vorwurf an mich auffassen, ich sei ein ungehobelter Klotz ohne Manieren... und eine solche Brüskierung könnte meine Höflichkeit dann doch auf eine gewisse Probe stellen.